Sistema comercial de martingale

Forex Trading o Martingale Way.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100% rentável? A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um ressonante "Sim!" Surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecido no mundo comercial como o martingale, esta estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para atingir 100% de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média, um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar destas desvantagens, existem formas de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil.

O que é a estratégia Martingale?

Popularizado no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de "dobrar para baixo". Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; No entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e os 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica da martingale, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la.

Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vejamos um exemplo simples. Suponhamos que tivemos uma moeda e participamos de um jogo de apostas de chefes ou caudas com uma aposta inicial de US $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em títulos e recuperará todas as suas perdas, mais US $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas um comércio é necessário para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de US $ 1. Você aposta nas cabeças, a moeda virar dessa forma e você ganha US $ 1, trazendo sua equidade até US $ 11. Cada vez que você tiver sucesso, você continua apostando o mesmo $ 1 até perder. O próximo flip é um perdedor, e você traz o capital da sua conta de volta para US $ 10. Na próxima aposta, você apostou $ 2 esperando que, se a moeda cair nas cabeças, você recuperará suas perdas anteriores e trará seu lucro e perda líquida para zero. Infelizmente, ele aterra nas caudas novamente e você perde outros US $ 2, trazendo seu capital total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia de martingale, na próxima aposta, você apostou o dobro do valor anterior para US $ 4. Felizmente, você atingiu um vencedor e ganhou US $ 4, trazendo seu total de ações de volta para US $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era um vencedor para recuperar todas as perdas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma série de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Nesse cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e traz seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até US $ 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para US $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicação de negociação.

Você pode pensar que a longa série de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente má. Mas quando você troca moedas, eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "duplicar", você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se fechar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atingir 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras.

Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas US $ 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EUR / USD chegar a 1.255. A moeda pode eventualmente se transformar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim.

Por que Martingale funciona melhor com o FX.

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo.

O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio.

The Bottom Line.

Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode parecer a alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente seguros de fogo podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos.

Martingale Trading System.

Martingale trading system & mdash; é baseado no sistema de apostas populares (apostas) da França do século 18. O principal princípio deste sistema é o dobro da aposta cada vez que você perde, de modo que, se você ganhar (considerando uma vitória / perda de 100% cada vez), você recupera uma perda anterior e também ganhará o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa segura, como com a quantidade infinita de apostas, o resultado necessário com a probabilidade 1 eventualmente virá. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizar essa estratégia eventualmente leva a uma conta apagada. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e é usado em muitos consultores especializados em Forex pagos, não recomendo negociar com ele.

Sistema teórico à prova de balas. Praticamente insatisfeito. A relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e prazos funcionarão. Determine o tamanho da posição básica. Coloque um pedido em uma direção aleatória (Comprar ou Vender) com algum stop-loss fixo e o mesmo lucro a cargo. Depois que o SL ou o TP são acionados, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e vá na etapa 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para a etapa 3. Se você tiver o saldo infinito da conta comercial, eventualmente você ganhará muito. Se o saldo da sua conta estiver limitado, você o perderá eventualmente.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema comercial, pois não há nada importante para ser mostrado no gráfico. Deixe o seguinte exemplo.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decide negociar em EUR / USD. Você define seu tamanho de posição básico como 0,1 lotes. Você decide ir Long-setting stop-loss em 40 pips (ou $ 4). O lucro obtido é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o seu próximo tamanho de posição para 0,2 lotes, de modo que usando os mesmos níveis de perda de parada e de lucro, arrisca US $ 8 e também tem chance de ganhar US $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir Curto. Você ganha e agora você recuperou $ 4 e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para inicializar 0,1 lotes e comece de novo. Com saldo de conta de $ 10.000 e $ 4 de risco básico, você terá que perder 11 posições seguidas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para duplicar seu saldo.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir Martingale Trading System com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.

O Sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro de & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. "Martingale em reverso" persiste em ganhar negócios e derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo.

& # 8220; Doubling-Up & # 8221; Em Vencedores.

O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de negócios. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial.

O Martingale reverso, como eu descreverei agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha a perda de negociações e ganha duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem.

Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário do Martingale para a frente, não tem "cauda gorda" e # 8221; riscos.

Pegue o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; duplicar & # 8221; A sequência funciona na prática. Eu configurei um lucro de tomada virtual e pare o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1.3520.

Isso me dá um preço de entrada médio de 1.3510. Continuo duplicando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um comércio vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Como é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então, coloco uma venda para fechar o pedido no tick 6. O efeito disso é metade da minha posição, ou exposição. Agora mantenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no comércio perdedor. Meu saldo líquido é agora - $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é constituído. No tick 6, a P & amp; L de cada uma das posições é a seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & amp; L no fechamento da primeira posição.

Um comércio perdedor cancela o lucro.

Observe que a última troca perdida eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em equilíbrio mesmo.

A questão é então o que fazer com essas posições restantes.

Abordagem padrão de reversão.

Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então eles ganham dinheiro com os negócios remanescentes antes que ocorram perdas adicionais. Isto é o que você fará se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se você tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a folha de Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, as perdas de lucro e stop são "virtuais", na medida em que definem apenas trocas e perdas de negócios. E, portanto, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação da rede, você normalmente também definirá uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Diga, por exemplo, após as pernas N "dobradas" ou quando todo o sistema de posições abertas atinge uma certa quantidade de lucro.

Duplicar pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem de Martingale, também pode ser contra você. Com o inverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.

No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de stop no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. Isso é cerca de $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater das paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação de preços é especialmente volátil.

A Estratégia é equilibrada pelo risco.

Ambos Martingale e anti Martingale têm recompensa de versos de risco igual. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, dizer que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero.

A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na sua perda de parada. E há uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Então a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negócios, e B é o montante fixo da perda em cada comércio. No anti Martingale, digamos que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1/2) 8. Isso significa que eu espero que isso aconteça após 2 8, ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Resultado final esperado final: 0.

Isso ocorre porque nesta configuração, todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher.

Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente inferiores a zero devido a spreads e outras taxas. Isso está assumindo que sua seleção comercial não é melhor do que o acaso. Claro, o objetivo é que a seleção de comércio é melhor do que um flip de moeda.

Evite aquelas Trampas assustadoras.

O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o comerciante a uma redução profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes, e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe quanto mais suave os retornos na estratégia inversa são.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não cresce a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; A aparência da Figura 5 mostra esses # 8220; raros, mas catastróficos e # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que você também ganhou ganhou os retornos consistentes e consistentes que são possíveis com a Martingale.

Escolhendo um Sinal de Entrada.

Na planilha I & # 8217; usamos a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção.

Com anti-martingale, o indicador deve & # 8220; dizer & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais informações sobre isso e na escolha de um mercado, veja aqui. Alguns deles são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma seqüência comercial lucrativa.

Aviso Cuide-se de confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especializado, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, veja a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a falsos sinais.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando a tendência & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado alcista (parâmetro de tendência = 0,1) Mercado bearish (parâmetro de tendência = -0,1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho a longo prazo.

O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale não funciona bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.

A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Compare isso com Martingale, em que os levantamentos são freqüentes e severos. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.

A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para & # 8220; tendências & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.

A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários.

Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja de primeira mão como o algoritmo se comporta.

Anti Martingale é melhor nos mercados de tendências.

Não há nenhum ponto em que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações.

Enquanto o Martingale padrão funciona bem em mercados fixos e fixos, o anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e de tendências. Portanto, não é assim dizer que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. É apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos.

A preferência & # 8220; & # 8221; para as tendências torna o algoritmo inverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para o positivo & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.

Comparações.

A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plana, alta e baixa. Cada execução pode executar até 200 negociações. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200).

Em todos os casos, os testes executam negócios em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips / lotes negociados).

Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale.

A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente atingida com uma dupla e # 8220; cauda gorda e # 8221 ;. O mais negativo do que está bem # 8220; fora do gráfico # 8221 ;. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips / lot & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.

As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente / em queda.

No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido ao "dobrar" # 8221; contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é alta ou baixa não tem impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande.

A figura acima mostra os ganhos acumulados a longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo.

Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica # 8220; dente de serra # 8221 ;. Estes demonstram o grande & # 8220; one off & # 8221; Perdas que ocorrem no algoritmo clássico & # 8220; & # 8221 ;.

Anti-Martingale: considerações.

A & # 8220; Bottom Line & # 8221;

A estratégia reversa é mais adequada para mercados voláteis e tendenciais. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas adequadas, condições de mercado e sinal de entrada são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). O Martingale Padrão é caracterizado por retornos estáveis ​​e positivos, e # 8220; um off & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (veja gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, pois os retornos globais são mais # 8220; agrupados em torno da média & # 8221 ;. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por & # 8220; flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor.

Por que usá-lo.

Ele diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. É adequado para o comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente crescentes - desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil aproveitar as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear.

Por que evitar isso.

O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas consideráveis ​​se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Seleção do ponto de implantação.

Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, conforme descrito anteriormente (lucros lineares versus retrações exponenciais).

No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, ele pode fazer uma excelente estratégia.

Você pode recomendar quaisquer recursos para identificar / backtest sites de implantação?

Anti Martingale foi negligenciado.

Se você quiser lançar aquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.

O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios.

Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências)

Primeira posição (Eur-Dol.) Durante o período da quinta onda.

Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema.

A terceira posição o leva para baixo e espera novamente para um novo teste do 50ema.

Quarta posição um reteste dos 100 ema (4x + 4x lotes totais).

Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 a 1,618, dependendo de suporte, linhas de tendência, ou relações de fibro longo prazo.

Se eu entrar no estágio de acumulação ou no estágio de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale.

Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a inclinar-se para a frente.

Passando por muito tempo você notará que o retracement após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha; # 8221;) irá endireitar-se para cerca de 45 graus e depois cair da mesa.

Acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.

Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.

A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação.

Eu também acompanho o calendário econômico.

Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão.

O meu pensamento com diferentes pares é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de pares como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não.

Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que os ganhos de 100% são reinvestidos parece realmente lógico.

Arriscando 1% de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras).

Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),

(Ganhando por cento 50%, não altera realmente os cálculos, mas com que frequência obtemos rádios de ganhos.

Vamos arriscar, digamos, um primeiro capital vencedor desde o último perdedor.

Primeiro ganhamos 1500, podemos reduzir 375 na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.

Não tão ruim, ainda positivo.

Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50% de vencedores),

Com 1% de risco de capital atual, recebo:

Com o uso de um antimartingale de 25% arriscava os ganhos desde o último perdedor.

Executei simulações de excel simples desta e, a longo prazo, nunca vi esse sistema ser superado pelo sistema linear linear.

Mas eu executei uma simulação de monte carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti martingale modificado. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante fácil calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.

Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale / winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 4 e # 8230; o máximo varia de forma selvagem embora 400. 200 etc.)

A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso.

As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio?

Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no próximo comércio EURUSD ou no próximo comércio independente de qual é o par?

É uma ideia interessante, e faria o sentido lógico de bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior).

Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial.

Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto ao momento em que cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível.

Que tal uma grade anti martingale?

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.

Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.

Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.

Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.

O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.

Como funciona.

Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um simples jogo Win-Lose.

Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.

Tabela 1: exemplo de apostas simples.

Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.

Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.

Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.

Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:

Um sistema de negociação básico.

Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.

O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.

Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.

É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.

Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.

O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:

Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.

Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.

Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Doubling-down verses Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.

Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.

Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:

Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.

Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.

Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.

Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de "Tendência" Moedas.

As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.

Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.

A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).

Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).

Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.

Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.

Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como uma estratégia comercial principal. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você negociar com um pedaço considerável de seu capital, existe um risco muito real de que o & # 8220; quebrou & # 8221; em uma das downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.

As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos limitados de longo alcance em que a estratégia prospera.

Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.

Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.

O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.

Calcule seu Limite de Drawdown.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.

Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.

A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.

Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.

Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.

No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.

Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.

Defina o lucro da tomada e a perda de parada.

Os próximos dois pontos a serem considerados são.

Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"

Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.

Há alguns motivos para isso.

Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.

Simulações.

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que Evite:

A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Eu pensei que eu fosse o único negociado com esse método porque eu percebi todo o método de troca usando o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje eu encontrei esse método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante varejista ex stock por meio da prática. O comércio de Forex é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro. Há poucas coisas em comum. Número, Gráficos e Porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu costumo não copiar outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram ganhar rapidamente% e acabou com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta de demonstração o mais rápido possível usando o método de dupla redução. Isso funciona exatamente como você descreveu acima, obteve uma chamada de margem após 74% de ganho em 3 dias.

Estou na terceira conta de demonstração com o método de ajuste fino da martingale. Eu subi 124% em 23 dias vencedores consecutivos e 100% de negociação vencedora. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par EU. O último comércio acontece com 4 dias por causa da perda de comércio e incapaz de tirar proveito durante a hora de dormir. acabou por romper meu preço de compra com um ganho no dia. Como ainda estou no processo de aprendizagem.

A partir da abordagem matemática, o que fiz foi o fosso entre o preço de entrada deve ser proporcional ao tamanho do seu lote. Não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1.2140 4lot em vez de comprar 1.2170 etc ou basear em qualquer indicador que desencadeie outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar que todo o conjunto de negócios seja lucrativo. Aproveite o lucro uma vez que o mais novo comércio começa a se tornar a sua direção. É para retirar e liberar o capital, então, quando reverte sua tendência novamente, podemos voltar a entrar com 4lot em vez de 8lot. Reduzir o risco envolvido.

A partir da abordagem lógica, não considero isso duplo. Eu prefiro pensar que é uma propagação de apostas, eu realmente pensaria que eu preciso colocar 15 lotes (até o que quer que seja ou espalhado, você quer chamá-lo), então eu realmente estou encantado quando vai contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

Da abordagem psicológica, fazer um erro faz parte da negociação, deve ser permitido em nosso sistema com uma estratégia de backup estratégica e, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Talvez você não precise levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos 2 spreads que você precisa pagar em cada comércio de duplicação + risco de gastar todo o valor no comércio de cadeias.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.

se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.

usa Martingale em sentido inverso.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.

Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.

Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.

Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.

Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.

Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.

Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.

Se a alavancagem aumentar, então:

• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.

• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.

Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.

Este é o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:

Limite de limite de tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:

Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?

Veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.

continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro do que o MG regular?

BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.

Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; https: // forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.

Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.

Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.

Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.

Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?

Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?

O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?

Kindky veja a imagem:

Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?

Como ele se realizou durante 2018?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.

Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.

Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui https: // myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:

Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.

Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.

Boa postagem, Steve!

Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?

Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.

Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.

Deixe-me explicar em detalhes:

Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. Quanto mais pressão você aplica de uma forma ou de outra em qualquer momento, há mais que quer rebote na direção oposta.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Estratégia Martingale: tudo ou nada e todos os riscos.

Neste artigo, iremos abordar o sistema Martingale, que é a minha maneira favorita de trocar, mas é muito perigoso. Por favor, entenda que se você quiser tentar essa estratégia forex, você está arriscando muito.

A idéia de Martingale não é uma lógica comercial, mas uma lógica matemática. É derivado da ideia de que ao lançar uma moeda se você escolher as cabeças uma e outra vez, você acabará por estar certo. Embora a moeda possa aterrar nas caudas 2 ou 3 ou 10 vezes seguidas, deve finalmente pousar na cabeça. Em um sistema Martingale, você aproveita essa verdade, aumentando o tamanho da sua aposta.

Deixe comparar os resultados de uma série de caudas longas nas apostas tradicionais em comparação com Martingale.

APLICAÇÃO TRADICIONAL DURANTE O PERDA DE PERDA.

MARTINGALE DURANTE O PERDA DE PERDA.

A partir da mesa, vemos isso com o sistema Martingale, não importa quanto tempo a série é ruim quando você finalmente ganha é lucrativo no geral. O problema com Martingale é - como você provavelmente notou - o risco é MASSIVO.

Você pode perguntar, como você pode justificar arriscar mil dólares para obter lucro de sessenta dólares?

Bem, essa é uma pergunta justa, e há várias maneiras de responder. O primeiro é o seguinte: meu objetivo é ganhar dinheiro. Se isso exigir muitos riscos, então estou disposto a fazê-lo. Prefiro lidar com o risco de ganhar, então tenha um pequeno risco e seja praticamente seguro de perder.

Muitas pessoas dizem que Martingaling é tolo, e acredite em mim, eu entendo de onde eles estão vindo. No entanto, eu imploro para diferir.

Neste artigo, contamos com o Martingaling tolo e perigoso, e eu não o culpo por nos dizer isso, mas vamos examinar o que ele diz:

Primeiro fala sobre se você segue uma série de 20 derrotas.

Na minha opinião, uma perda de perda de 20 derrotas em Forex é impossível se você é inteligente sobre onde você entra no mercado. Antes de entrar nisso, deixe-nos ver a probabilidade de perder 20 vezes seguidas.

Para encontrar a probabilidade, simplesmente tomamos ½ vezes em si 20 vezes (assumindo, naturalmente, que você tem aproximadamente 50% de chance de o mercado subir ou descer).

A probabilidade de uma chance de 50/50 ir 1 maneira 20 vezes seguidas é 1 em 1, 048, 576. Então, puramente matemática, há uma chance de um milhão em chance de perder 20 vezes seguidas.

Agora, isso é se você está lançando uma moeda; na minha opinião, as chances em Forex seriam ainda mais ridículas.

Aqui é porque: no sistema forex Martingale, você tem uma vantagem. Primeiro de tudo, você pode escolher sua entrada. Se você está escolhendo começar um Martingale, você estará comprando baixo e vendendo alto. Se você optar por aguardar até que o mercado fique a 250 pips de distância de você antes de duplicar a posição e voltar a atingir 250, o Mercado teria que ir CINCO MIL pips contra você com zero ganhos de 250 pips APÓS que você já comprou baixo ou vendido alto para que você perca 20 vezes seguidas, como o cavalheiro nesse artigo sugere.

Deixe-me dar-lhe um pequeno fato: a circunstância que mencionei acima nunca aconteceu na HISTÓRIA da estratégia Forex.

A razão pela qual eu indiquei isso foi simplesmente para ajudá-lo a entender que, quando as pessoas dizem que um sistema Martingale está sempre condenado ao fracasso, eles estão errados. Eu entendo que é arriscado, e é FÁCIL explodir sua conta, mas não é definitivamente impossível vencer no longo prazo no Forex usando uma estratégia Martingale.

Os exemplos que eu estava dando estavam sugerindo que você seria capaz de duplicar sua posição 20 vezes; no entanto, isso é muito improvável. Para ser mais razoável, digamos que você pode dobrar o comércio 9 vezes, usando esta matriz (O motivo para 9 é porque é facilmente alcançável com uma conta de 10 mil dólares): .01, .02, .04, .08 , .16, .32, .64, 1.2, 2.5.

*** Note que, mesmo com uma conta 10k, estamos começando em um comércio de micro-lotes. Começar com um tamanho pequeno é ESSENCIAL para Martingaling bem sucedido.

Supondo que estamos fazendo boas entradas, não comprando muito alto ou vendendo muito baixo, esta matriz deve deixar muito pouco espaço para falha. Puramente matematicamente, as chances são de cerca de 1 em cada 500 que você perderia 9 em uma linha; No entanto, com boas entradas e uma grande grade, acho que as chances de perder vão para o WAY.

Por exemplo, usando a grade de 250 pips e dobrando 9 vezes, o par teria que viajar cerca de 2 mil pips na direção oposta sem um salto de 250 pip após a compra baixa ou alta vendida. Na minha opinião, as chances disso são EXTREMAMENTE baixas.

O difícil de Martingaling é a paciência ea capacidade de lidar com o risco. Você precisa entender que você está apontando para um lucro de $ 25 dólares em cada comércio (se você estiver usando o sistema que mostrei acima), e ainda assim você está arriscando centenas. Isso, para algumas pessoas, será muito difícil de lidar. Se você não pensa que seria capaz de lidar com isso, POR FAVOR, não tente uma estratégia de Martingale.

Espero que você tenha aprendido algo sobre o sistema Martingale hoje, não deixe de seguir-me no Twitter para obter todos os meus pensamentos de estratégia comercial e forex!

Nathan Tucci é um jovem comerciante. His trading techniques are based on Mathematics above all else. Embora ele entenda análise técnica e fundamentos; Sua crença pessoal é que todo sucesso comercial se resume aos princípios matemáticos integrados em todas as negociações. Ele adora desenvolver e melhorar as estratégias e procura constantemente maneiras de aproveitar os mercados de Forex. Treinado por Casey Stubbs, Nathan compartilha a crença de Casey & # 8217; que o preço é o mais verdadeiro dos indicadores, e uma compreensão firme da ação de preço é vital para o sucesso comercial. Nathan adora compartilhar suas últimas idéias, sucessos, falhas e pensamentos para que outras pessoas possam se beneficiar de sua abordagem científica ao mercado. Siga seus últimos pensamentos no Twitter.

Últimas postagens de admin (ver todos)

Um Método rentável para o couro cabeludo Revelado (Atualizado) - 17 de janeiro de 2018 Exemplo de Configuração de Vela Mágica - 12 de janeiro de 2018 Uma Estratégia de Negociação Zero a Milhão - 12 de janeiro de 2018.

Winner's Edge Trading, como visto em:

Eu vejo sim, nós concordamos com isso.

Este artigo tem mais de 4 anos, ele não trabalhou para mim por um tempo, mas não foi por causa da marcação.

P. S. Alguma idéia do que aconteceu com Nathan? Possivelmente, o seu desaparecimento foi diretamente devido ao seu Martingaling.

Eu concordo que adicionar aos negócios pode ser uma maneira lucrativa de negociar, e que muitos comerciantes fazem isso. Mas eu me refiro a um & # 8220; legal & # 8221; definição de Martingaling. Isso não é apenas adicionar aos negócios, com um risco definido, está dobrando-os para o infinito. O Martingaling sempre explodirá as contas, enquanto que adicionar aos negócios de forma definida pode ser bem sucedido.

Se você gerencia seu risco e maximiza suas entradas, existem muitos comerciantes de sucesso que se somam a negócios.

Nathan desapareceu? Martingaling sempre leva toda a sua conta comercial. Há aqueles que perderam tudo, e aqueles que o farão. Nenhuma outra categoria. O fato de que Nathan não está mais respondendo prova esse ponto.

Obrigado pela explicação . Eu quero dizer para as pessoas que dizem que Forex é o mesmo que Gambling. Bem, é mais pior e tão sujo do que Gambling porque cada vela em cada frame Time sempre se move contra o & # 8220; Small Trader & # 8221; posições. É apenas uma questão de tempo e eles sugam sua conta. Para ser vencedor, quem sabe onde a grande conta localiza sua localização de TP ans SL e quando mudarão a direção da tendência e, por sorte, isso é tão difícil para as pequenas contas da Trader.

Você será vencedor se você usar essa estratégia a longo prazo como investimento em vida e use gerenciamento de riscos. Será tão bom. Por exemplo, se você tem 10.000 com muito cálculo. Dentro de 10 anos, você pode obter mais de 5000 $ mensais, o que não é tão ruim. Algum corpo dirá 10 anos por tanto tempo. Acredite-me se eu usei essa estratégia desde 2008, obtendo 2788 $ por mês se eu depositar apenas 10.000. Mas eu perdi mais de 30000 $ por nada e eu pago isso desde então.

Realmente eu acho serio voltar atrás usando dessa maneira. Ao usar o grande dinheiro do tempo e Gerenciamento de Riscos neste momento, recuperarei minha perda.

Em primeiro lugar, pode ser facilmente demonstrado matematicamente que os sistemas de apostas não alteram a expectativa. Em segundo lugar, com o duplicação não dividida, você está ganhando uma recuperação garantida (em uma série de negócios) e uma maior taxa de renda (devido ao maior tamanho médio da posição), mas com o risco de que um cisne preto e # 8217; O resultado causará perda catastrófica. No entanto, o fato inescapável é que, se você tiver um sistema de comércio de expectativa positiva, você recuperará suas perdas ao longo do tempo, tornando o risco adicional desnecessário; e que as perdas recentes não têm maior efeito em seu retorno final do que perdas históricas, portanto, a "recuperação" não tem base matemática. Uma vez que é impossível testar, ou pelo menos sem uma grande quantidade de erro estatístico, se um resultado de "cisne preto" é mais provável que ocorra mais cedo e não mais tarde, a martingale se resume a escolha pessoal: se o comerciante prioriza a maximização da renda ou gerenciamento de riscos. Leia os livros do Market Wizard, e você verá que os principais comerciantes se concentram nos últimos. Nenhum deles cita o uso de apostas progressivas como meio de recuperação de perda, como parte de sua estratégia comercial.

Muitos comerciantes fazem semelhante e, como exemplo, pode ser feito em corretores como o Oanda por um risco ainda menor, como começar com 0,02 centavos por pips para aqueles com contas muito pequenas. Isso funciona, porque a matemática não mente ... O problema para muitos é as emoções para muitos provocam decisões ruins quando são retiradas ... Provavelmente, porque eles estão arriscando demais para começar.

Estilo de risco menor, espaçamento de 250 pips como você diz,

0,02 centavos por pipa.

0,04 centavos por pipa.

0,08 centavos por pipa.

0,16 cêntimos por pipa.

(1250 pips além do primeiro preço aberto ...)

Também é bom fazer em pares de troca positivos.

Venda a altas semanais, compre a mínimos semanais ..

Isso é mais de 1000 pips .. Não vai além do que sem um retículo de 250 pips, nunca fez um movimento além do que em todos os pares da história sem um retrace de algum tipo e que inclua os pares voláteis como GBPNZD ..

Excelente idéia para controlar o risco, mas você não acha que isso afetará muito a proporção vencedora? Quero dizer, uma vez que tenhamos a direção errada, só conseguiremos quebrar mesmo em vez de sair no final com uma WIN.

Excelente leitura Nathan. Há certamente método na Martingale & # 8216; loucura & # 8217 ;. Eu acredito no comércio matemático em vez de prever os movimentos da moeda. Você também pode lançar luz sobre o sistema de duplicação na direção oposta após a perda de stop de 250 pip. (teoria de semi-martingale). Qual método você acha mais lógico no domínio dos movimentos de divisas.

Oi, estou programando o martingale, funciona bem com a parada final. e é mais beter um lucro lite, e não consecutivos perde, eu tenho dois robôs com este sistema e bom trabalho .. é um perigo. mas funciona ...

Oi, eu tenho 2 robôs com martingale e trabalho bom. pipstrider. 1.15 e 2.21 ..

Isso depende de como você estrutura seu Martingale. A maneira mais lucrativa para Martingale é, na verdade, manter duas posições abertas de uma só vez. Em outras palavras, quando a primeira posição cai -250, você a mantém aberta e adiciona a próxima posição, e quando ela desce 250; você cortou a primeira posição e adiciona a sua terceira. Desta forma, você obtém a segunda posição para a última posição em um break-even em vez de uma perda de 250 pip.

então esse sistema de martingale exigirá uma folga, certo?

De outra forma, as trocas perdidas anteriores irão acumular mais perdas e, mesmo que o último comércio seja um grande vencedor, o conjunto ainda é uma perda.

Obrigado pelo comentário, James. Lamento ouvir o que aconteceu com você # 8230 ;. Mas sim, se você mantê-lo seguro, ele definitivamente pode produzir lucros a longo prazo.

Obrigado pelo artigo Nathan. Eu tenho tentado forex trading por cerca de 2 anos agora. A única vez que fiz um dinheiro consistente estava marcando. Eu fui de US $ 400 e somehting para cerca de 3k em cerca de 10-11 semanas. Minha estratégia era algo diferente. Eu sabia os riscos de explodir a conta e soube que eu tinha que manter uma divulgação rígida. Um dia, a tempestade perfeita ocorreu no gráfico e eu estava de mau humor nesse dia e assumi muito risco e boom. Eu não tentei isso desde então, mas acreditei que poderia ter funcionado se eu fizesse alguns e mantivesse a disciplina. Sua estratégia é uma estratégia muito mais segura e conservadora. As probabilidades matemáticas estão do seu lado. Acredite-me, se os casinos proibissem o martingaling ou fizeram ajustamentos para negá-lo, então você sabe bem e bem, há algo para ele.

Alguns grandes movimentos e você é exterminado.

LOL Fair Enough!

Então, basicamente, levando a eurusd como um exemplo atual, você seria curto, com uma parada de 250 pip e alvo,

então, se isso for interrompido, então, curte o dobro com 250/250 novamente, etc unyil você ganha um vencedor?

Eu peço desculpa mas não concordo. Para que isso aconteça, você teria que perder todos os 18 buracos seguidos. Se você já assistiu match play: NUNCA ACONTECE. Para não mencionar, o comércio não é nada como o golfe 😉

Isso é como jogar uma rodada de história de golfe se você estivesse dobrando a aposta em cada buraco, no momento em que no 18 você poderia pagar US $ 262.144,00 a partir de uma aposta inicial de US $ 1 mesmo se você for um bom plyer quando a pressão estiver na abundância de lá que possa dar errado .

UAU. Jack, isso é loucura !! Muito impressionante!

Muito certo! Esse é um ótimo ponto .. Quando eu disse # 8220; sem 250 rebites e # 8221; Devo esclarecer que o salto de 250 pips é da entrada mais recente (que pode ser um salto de 350 ou 400 bits da reversão). Eu entendo isso, e ainda acredito que a estratégia funciona bem se você cumprir as regras. Muito obrigado pelo comentário!

Olá Dabbon. Muito obrigado pelo comentário. Você é um comerciante inteligente (e sua notação matemática dá crédito). Você está MUITO certo. Em um flip 50/50, seja o primeiro ou o milionésimo flip, a chance é SEMPRE 50/50. Minha única objeção é que na negociação, há alguma interferência. Por exemplo, eu diria que, se você estiver em uma longa no final do canal de suporte semanal, as chances de que ele fique abaixo de 250 se tornem menos de 50%, e se ele derrubar novamente, eles se tornam menos novos e # 8230; você concorda?

Ei, Gary, obrigado por ler! Meu alvo é de 250 pips, e por causa do grande alvo, é bom fazer entradas diárias (certifique-se de que você está comprando baixo e vendendo alto!)

Olá Wayne, obrigado pelo comentário. Certamente, entendo de onde você vem ... E acredito que seu método de unidade poderia funcionar; No entanto, Martingaling é uma das estratégias mais antigos na história comercial, então existe uma razão pela qual ele resistiu ao teste do tempo. Eu acredito que vou manter o sistema Martingale porque provou ser bem sucedido por um longo tempo. Talvez eu possa ajustá-lo ao longo do tempo, mas acredito em ter uma capacidade completa para manter lucros em todas as condições do mercado. Mas vamos ver 😉 .. Obrigado novamente pelo comentário!

Nathan não é apenas jovem; Ele é um filho. Ele ganhou # 8217; Fique com este material de Martingale, e ele.

doesn & # 8217; até mesmo preciso disso. Parece que ele já conhece um pouco sobre negociação.

O duplicação funcionará em um exemplo hipotético (como aquele que ele nos mostrou), mas.

não no mundo REAL. A tensão financeira e PSICOLÓGICA é muito grande.

Nos dias em que eu fui à pista de corrida, eu me enganei com o progresso.

apostas (apostas crescentes após perdedores). Agora não sou especialista em progresso.

apostando # 8212; nem sou especialista em QUALQUER COISA & # 8212; mas você não. Tão de dobrar!

Aderindo à pista de corrida, digamos que você apostou $ 2 em uma corrida e perder. Você poderia.

Aumente sua aposta na próxima corrida por ONE UNIT (no nosso exemplo aqui, uma unidade é.

$ 2). Aposta $ 4. Se essa corrida perder, na próxima corrida, aumentar em mais uma unidade. Aposta.

$ 6. Suba uma unidade depois de perder e perder uma unidade após uma vitória. Larry Williams.

menciona esse tipo de tática em um de seus livros. Ele / # 8217; contratos de negociação no.

mercado de futuros. Após três perdedores diretos (ou talvez três dias perdidos), aumentam.

negocia de um contrato para dois. Ele / # 8217; não falo em duplicar; ele / # 8217; Estou falando.

sobre o aumento de negócios por uma unidade. Nota: Williams didn & # 8217; Diga que ele realmente fez.

esta; ele falou sobre isso. Por favor, don & # 8217; Não me preocupe em me dizer que meu & # 8216; até um.

depois de uma perda & # 8212; um segundo depois de uma vitória # 8216; o exemplo NÃO é matematicamente equilibrado; EU.

já sei disso. Mas se você conseguir 50% dos vencedores (ou perto dele) e dividir-se.

fazendo o mesmo tamanho de trades, & # 8216; meu & # 8216; A estratégia fará DINHEIRO. Check it out.

para você mesmo. A razão pela qual ele & # 8217; Ganhar dinheiro é porque mais dinheiro é colocado no.

vencedores do que é colocado nos perdedores.

Por sinal, Casey, quando cresço, quero ser como você. Quero seis monitores em.

Boa leitura Nathan!

Em que marco de tempo você iniciaria seu primeiro comércio em & amp; quantos pips você atira para o seu alvo vencedor para assumir que você está começando com um lote micro 0,01.

Havia uma EA no mercado ao longo do último ano, que se anunciava com uma taxa vencedora de 100%. Essencialmente, nenhum negócio foi fechado até que eles tivessem lucro, o que significa que você teria que suportar tremendas reduções. Se você é capaz de fazer isso, é simplesmente uma questão de espera até que o mercado se mova na direção que você deseja; sempre faz. Minha resposta aos desenvolvedores foi que naquela situação eu não precisaria de uma EA. Eu poderia simplesmente jogar uma moeda para escolher LONGO / CURTO e esperar (talvez um tempo muito longo) para que os caprichos do mercado se movam para um território favorável.

Além disso, eu tenho certeza de que você concordaria que os comerciantes de varejo não têm um campo de jogo uniforme quando os negócios são abertos. Desde o início do comércio você tem que lidar com a propagação que leva você para fora da arena 50/50. Por fim, sou rápido em apontar que, embora seja exato que a probabilidade de lançar 10 cabeças em uma linha é (1/2) ^ 10 (menos de um décimo de 1%), a probabilidade de virar a 10ª cabeça depois das 9 já foram jogados ainda é 1/2. Você poderia virar 1.000 cabeças seguidas e a probabilidade de a 1.001th cabeça ser 1/2; eles não têm memória do que já aconteceu. O passado não é um indicador para eventos independentes do que acontecerá no futuro em probabilidade ou em divisas.

Esse 250 pip & # 8220; bounce & # 8221; como é referido no artigo pode acontecer em um lugar onde você não pode sair com um lucro de 250. Por exemplo, digamos que você vende em 1.5000 e, em seguida, vende novamente em 1.4750, mas, em seguida, o mercado muda para 1.4600 e, em seguida, o 250 bounce até 1.4850, mas depois volta para baixo. Nenhuma maneira de sair do seu comércio por lucro de 250 pips nesse caso, certo?

Ei, John, muito obrigado pelo comentário. E sim, você está certo! Por vezes, é muito estressante entender a proporção simples de risco / recompensa que você está embarcando. Eu definitivamente não recomendo este tipo de negociação para a maioria das pessoas.

Eu tenho que concordar que a estratégia é & # 8220; can & # 8217; t fail & # 8221; matematicamente. Mas, de um ponto de vista comercial prático, meus próprios pensamentos são um risco potencial de centenas para ganhar apenas 25 dólares.

um tempo soa nervoso.

Obrigado pelo comentário & # 8230; Assim que conseguir uma vitória; que irá cobrir todas as suas perdas, você começa com o montante do pequeno começo de novo.

Obrigado, Bernard. Meus pensamentos exatamente! Eu aprecio você lendo e deixando seus pensamentos! 20% ao mês é INCRÍVEL!

Obrigado pelo comentário. . . Não disse que era simplesmente impossível perder 20 seguidas. Eu disse na circunstância de você estar usando 250 pips antes de adicionar e não comprar muito alto ou vender muito baixo. O simples fato é que ele teria que ir 5 mil pips em uma direção sem nenhum salto de 250 pips depois que o mercado já havia passado nessa direção há algum tempo (caso contrário você não faria a entrada lá). Isso nunca aconteceu na história do Forex nas principais moedas, e é por isso que eu digo que seria praticamente impossível. Compreendo também a adição a uma posição vencedora. Se você tem um bom conceito da tendência e pode adicionar adequadamente, acho que pode ser uma estratégia muito lucrativa; mas é claro, há sempre mais do que uma maneira de ganhar.

Obrigado Helen! Aprecio o comentário.

Obrigado pelo comentário. Sim, você está certo, o número é $ 57 (I & # 8217; consertar isso agora). Você também está certo de que a aposta na tabela às vezes é um pouco mais do que o dobro. Isso faz parte do sistema ao apostar em uma moeda ou em um blackjack porque permite que você obtenha um pouco maior de uma recompensa pelo seu risco. Na negociação, quando você dobra a posição anterior cada vez, o ganho líquido sempre será igual ao seu alvo inicial.

Na segunda tabela, o resultado final não deve ser $ 57 em vez de US $ 67?

Além disso, parece que a aposta é mais do que duplicada em alguns casos (US $ 2 a US $ 5, US $ 10 a US $ 25 e US $ 100 a US $ 250). Essa parte do sistema é essa?

Se a aposta foi duplicada exatamente de cada vez, seu ganho líquido na última aposta vencedora é de apenas US $ 1.

Bom artigo Nathan, ponto de vista refrescante diferente. Perigoso talvez, mas todas as estratégias trazem risco, e você enfatizou a importância de entradas válidas. Gostaria de ver mais estratégias diferentes.

Obrigado pelo comentário. As lacunas dificilmente são um problema se você estiver usando uma grade grande para adicionar posições, como 250 pips. No entanto, se fosse uma lacuna e fosse contra você além daquela grade, você pode apenas adicionar então e fazer um pequeno ajuste ao seu alvo. Uma lacuna não deve afetar muito o seu Martingaling.

Como você lida com lacunas?

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.