Volume de negócios forex

Volume de negócios Forex
O volume de negócios é um custo agregado de todas as negociações em um período de tempo especificado. Na análise técnica, o volume de negócios mede a eficiência e a intensidade da alocação de ativos. O alto e crescente volume de negócios é uma característica de assinatura do mercado "de alta" com tendência de preços de revolta. Em certa medida, faz parte da estratégia de touros: para aumentar o preço, novos fluxos de caixa devem ser atraídos, enquanto a queda dos preços pode ocorrer sob seu próprio "peso". Investidores urso experientes sabem sobre a inerte do mercado e podem pegar o momento certo para comprar.
O volume de negócios é o segundo indicador importante após um preço na análise técnica da Câmbio. Para interpretação gráfica deste diagrama especial de características, & # 8211; Histograma de volume de negócios - é construído. Consiste em colunas de altura diferente, cada uma representando seu próprio período de tempo (dependendo da escala do diagrama pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc.). A elevação da coluna corresponde ao nível do volume de comércio - a coluna mais alta permanece para um maior volume de negócios. Normalmente, o histograma é traçado em conjunto com o gráfico de preços para que cada coluna de histograma atenda ao ponto de gráfico relativo (ou barra ou vela). Assim, os volumes de negociação para cada nível de preço tornam-se claramente visíveis.
O histograma do volume de negócios não fornece nenhuma informação se os touros ou os ursos prevalecerem no mercado, ou seja, não é possível definir se houve mais vendas ou compras no período de tempo revisado. Mas isso não é tão importante para a análise do volume de negócios porque essas informações podem ser facilmente recebidas a partir da dinâmica dos preços. Vale a pena mencionar que os volumes do comércio ultrapassam o movimento dos preços. Se o preço aumentar, juntamente com o aumento do volume de negócios e, depois, as quedas de volume de negócios, normalmente, o preço será executado por algum tempo e somente depois de perder seu impulso, a tendência irá diminuir. Portanto, a flutuação do volume de negócios pode representar um bom sinal de reorientação da tendência futura e não deve ser ignorada. O diagrama de preços deve sempre ser acompanhado de histograma de volume de negociação.
É muito importante que a análise do faturamento do mercado financeiro atenda não apenas ao total dos volumes de negociação, mas também a juros abertos - soma de todas as posições abertas no final do período de negociação. E apenas as variações deste índice são realmente importantes, não valor absoluto. O aumento do interesse comercial pode ser um bom sinal das preferências do comerciante. Se as posições são mantidas abertas, isso significa que os comerciantes apoiam a tendência existente na perspectiva de longo prazo. Por outro lado, o aumento excessivo de sinais de interesse abertos tende a vez que os comerciantes podem fechar suas posições para corrigir o lucro.
Os números exatos do volume de negócios da troca de câmbio são inacessíveis, mesmo para as autoridades estatísticas oficiais, de modo que o volume do bilhete ou o número de cotações dentro do prazo especificado são amplamente utilizados para estimativas de rotatividade Forex. Sua liquidez mais alta e quase absoluta suaviza as diferenças e faz com que a dinâmica do volume do tiquetaque replica a dinâmica de rotatividade geral.
As seguintes regras devem ser consideradas para o tratamento de indicadores de rotatividade de negócios:
A diminuição do volume de negócios é um sinal de queda no suporte de tendência atual: ele mudará de direção ou os preços permanecerão estáveis ​​por algum tempo; O aumento dos volumes de negócios significa um forte suporte da tendência atual: os preços flutuam na mesma direção ou a nova tendência aparecerá; Às vezes, pequenas mudanças no volume de negócios ocorrem com mudanças drásticas nos preços;
os picos de rotação indicam curvas de tendência em potencial.
Todos os indicadores e estratégias de negociação acima mencionados são úteis apenas para lucrar com flutuações de curto prazo e # 8211; dentro de uma hora & # 8211; e eles apenas cobrem o volume de negócios e a dinâmica dos preços dentro de uma sessão de negociação (japonês, europeu ou americano). Em uma escala de tempo mais longa (um dia e mais), o volume de negócios total se equilibra em torno de um nível mais ou menos constante e depende mais do tempo de um dia (na sessão japonesa, os volumes comerciais são no mínimo e atingem o máximo na fronteira das sessões européias e americanas) .
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Aqui está a quantidade de moeda negociada todos os dias.
Se você já se perguntou sobre a quantidade de moeda negociada em média todos os dias, temos boas notícias. Graças ao HSBC, citando dados do Bank of International Settlements (BIS), temos a resposta.
São $ 5,100,000,000,000. Trillion com um "t".
É uma figura incompreensível, mas na verdade menor do que a média de US $ 5,4 trilhões observada três anos antes.
Este gráfico do HSBC mostra a evolução nos níveis médios de rotatividade FX, que remonta a 1998. Os dados provêm da pesquisa trienal do BIS no mercado FX e são baseados em volumes negociados em abril deste ano.
O HSBC observa que o declínio no volume de negócios foi resultado de uma queda acentuada nos volumes spot do FX, com o volume diário médio caindo para US $ 1,65 trilhão este ano, uma queda de 19% em relação aos três anos anteriores, que foi de mais de US $ 2 trilhões por dia.
De acordo com os dados do BIS, a queda nos volumes spot foi parcialmente compensada por um aumento nos volumes de permuta FX.
O HSBC também adverte que a força recente no dólar dos EUA "significa que uma transação FX não USD hoje parece menor do que a mesma transação teria feito na pesquisa de 2018".
"Este efeito de avaliação tem sido bastante significativo - quando os volumes são mensurados em termos de taxas de câmbio constantes, o volume total de FX realmente mostrou um aumento de 3,5% de 2018 para 2018", diz.
Em outras palavras, se não fosse o dólar americano mais forte, os volumes de FX realmente aumentaram de três anos antes.
Aqui estão alguns gráficos do HSBC que mostram as moedas mais ativamente negociadas em todo o mundo em abril. Como a moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano claramente domina, representando quase 88% do volume de negócios total.
E aqui está o mesmo gráfico, excluindo o dólar dos EUA. A participação do volume de negócios FX do renminbi chinês cresceu claramente, chegando à custa do euro, do iene e do dólar australiano.
"A posição dominante do USD é, pelo menos em parte, um resultado do USD ser uma moeda central", diz HSBC.
"Embora seja possível cotizar um preço em qualquer par de moedas, no mercado interbancário (que é o último gerador de liquidez de FX), a maioria das moedas só é negociável contra um pequeno número de outras moedas - mais comumente o USD.
"Isso significa que, quando os clientes lidam com um banco em uma taxa cruzada não-USD, a transação provavelmente será dividida em duas pernas baseadas em USD pelo banco de mercado", acrescenta.

Trienal do Banco Central Pesquisa de mercados cambiais e de derivados OTC em 2018.
Atualizado em 11 de dezembro de 2018.
A negociação em mercados de câmbio (FX) atingiu uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2018, de acordo com o Market Trienal Trial do Mercado Central de FX e os mercados de derivativos de venda livre (OTC) de 2018. Isso caiu de US $ 5,4 trilhões em abril de 2018. A negociação no mercado cambial diminuiu pela primeira vez desde 2001, mesmo quando a atividade em derivativos de FX continuou a aumentar. A negociação de derivativos de taxa de juro de OTC em média foi de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2018, ante US $ 2,3 trilhões em abril de 2018.
Navegue e baixe dados.
Os resultados da parte do volume de negócios do Trienal Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.
Os resultados da pesquisa nacional também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.
Mais Informações.
Os resultados do Inquérito trienal de 2018 estão resumidos em comentários sobre o volume de negócios cambial e o volume de negócios da taxa de juros. Análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2018 da Revisão Trimestral do BIS.
A Pesquisa Trienal complementa pesquisas regionais mais freqüentes realizadas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivados OTC, coordenada pelo BIS.

O faturamento diário da FX atinge $ 4 trilhões de marca.
Se você tivesse dormido até 2008/2009, você realmente se perguntaria sobre o que era a histeria dos mercados financeiros - no mundo da FX, é como se a crise de crédito nunca acontecesse. Pelo menos, essa é a impressão que se obtém dando uma primeira olhada nos dados recentemente lançados do Bank of International Settlements (BIS) em Basileia, Suíça. O crescimento das divisas parece implacável alcançar uma mente incompreensível com US $ 4 trilhões em volume de negócios diário médio em abril de 2018. Aqui estão alguns dos destaques do relatório BIS:
• O volume de negócios no mercado global de câmbio foi 20% maior em abril de 2018 do que em abril de 2007, com um faturamento diário médio de US $ 4,0 trilhões em comparação com US $ 3,3 trilhões.
• O aumento foi impulsionado pelo crescimento de 48% no volume de negócios das transações no local, que representam 37% do volume de negócios do mercado cambial. O volume de negócios atingiu US $ 1,5 trilhão em abril de 2018, de US $ 1,0 trilhão em abril de 2007.
O aumento do volume de negócios de outros instrumentos de câmbio foi mais modesto em 7%, com um faturamento diário médio de US $ 2,5 trilhões em abril de 2018. O volume de negócios em contratos diretos e swaps cambiais cresceu fortemente. O volume de negócios em swaps de câmbio foi plano em relação à pesquisa anterior, enquanto as opções de troca de moeda diminuíram.
• A atividade do mercado de câmbio tornou-se mais global, com transações transfronteiriças representando 65% da atividade de negociação em abril de 2018, enquanto as transações locais representam 35%.
"A porcentagem do dólar norte-americano continuou seu lento declínio testemunhado desde a pesquisa de abril de 2001, enquanto o iene e o iene japonês ganharam em relação a abril de 2007. Entre as 10 moedas mais negociadas ativamente, os dólares australianos e canadenses aumentaram a participação no mercado , enquanto a libra esterlina e o franco suiço perderam terreno. A participação de mercado das moedas dos mercados emergentes aumentou, com os maiores ganhos para a lira turca e o won coreano.
"O ranking relativo dos centros de câmbio cambial mudou ligeiramente da pesquisa anterior. Os bancos localizados no Reino Unido representaram 36,7%, contra 34,6% em 2007, de todo o volume de negócios do mercado cambial, seguido pelos Estados Unidos (18%), Japão (6%), Singapura (5%), Suíça (5% ), Hong Kong SAR (5%) e Austrália (4%).
Haverá muitas discussões e opiniões, já que o relatório BIS completo será analisado nas próximas semanas. Por enquanto, gostaríamos de nos concentrar em apenas dois conjuntos de dados: a distribuição e classificação de pares de moeda, bem como a distribuição geográfica, ou seja, onde ocorre a maior parte da negociação FX.
Como antes, o primeiro lugar foi para o par de dólares dos EUA / Euro que atingiu mais de US $ 1 trilhão por dia em 2018. É realmente notável ver que o segundo lugar feito por Dólar versus Iene Japonês é apenas metade do volume USD / EUR. Apesar do recente vôo em direção à segurança, empurrando o iene japonês para um máximo de 15 anos contra o dólar norte-americano, esse par de moedas perdeu uma parcela de mercado comparativa considerável para outros pares de moedas. No geral, o dólar dos EUA ainda é o Alpha Dog entre as moedas com mais de 42% de todas as negociações em todo o mundo, seguido do euro com menos de 20%. O gráfico abaixo é uma boa representação da distribuição de pares de moedas desde 2001. Não surpreendentemente, algumas das moedas do mercado emergente se formaram no cenário mundial, uma tendência que deverá continuar e mais chances de acelerar.
Em termos de distribuição geográfica, também é fascinante ver como o primeiro lugar, o Reino Unido com a maioria das negociações provenientes da Cidade de Londres, conseguiu superar todos os outros, incluindo os EUA. Londres ainda hospeda o maior número de bancos internacionais de qualquer lugar do mundo, de modo que os dados estão um pouco distorcidos, em um sentido de olhar para a distribuição pura do país. Por exemplo, a maioria dos grandes bancos alemães canalizam suas operações de banca de investimento e operações comerciais dentro de Londres. No entanto, Londres ainda é o lugar mais desejável para se situar meramente pelo fato de estar no ponto doce (time-wise) do mercado Forex 24 horas. No que diz respeito aos EUA, a implementação iminente do The Dodd-Frank Bill e da US Consumer Protection Act tornam ainda mais provável que os EUA não consigam alcançar outros locais quando se trata da parcela de derivativos da rotatividade cambial. Enquanto o Reino Unido também implementou uma série de novas regras para uma supervisão de mercado mais apertada, dando ao Banco da Inglaterra muito mais poderes regulatórios sobre todas as instituições financeiras, o Reino Unido é mais propenso a deixar o mercado de câmbio tradicional funcionando da maneira que tem sido. No entanto, de acordo com a tendência do rápido crescimento das transações nas moedas dos mercados emergentes, provavelmente também veremos a maior parte do crescimento contínuo nos mercados de mercados emergentes. Muito ruim, temos que esperar mais três anos para ver o próximo relatório do BIS.
Esta publicação apareceu originalmente no FXIS Market Insights e é republicada aqui com permissão.
Veja os últimos movimentos EUR-USD aqui.
Leia o artigo original sobre o FXIS Market Insights. Copyright 2018.

reszatonline.
mercados financeiros, locais e políticas.
Resultados do câmbio Forex 2018 & # 8211; ou por que você deve se preocupar.
A BIS Trienal do Banco Central Pesquisa do volume de negócios cambial em abril de 2018 faz uma leitura fascinante.
Em primeiro lugar, há o aumento do volume de negócios: US $ 5,3 trilhões. Por dia. Em comparação: as exportações mundiais em 2018 (o último número disponível) foram de cerca de US $ 17,8 trilhões. Por ano.
Em segundo lugar, há o número de moedas negociadas que, como a lista a seguir mostra, aumentou acentuadamente. O peso mexicano e o renminbi chinês são até mesmo encontrados entre as 10 principais moedas mais negociadas agora.
Fascinante, mas também profundamente preocupante. Em contraste com outros comentários que enfatizam as mudanças recentes, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos do comércio global de câmbio que não mudaram e # 8211; e que, em um ambiente alterado, deveria dar mais motivos de preocupação do que nunca.
O volume de negociação diário médio estimado em US $ 5,3 trilhões é um aumento dramático de US $ 4,0 trilhões em abril de 2018 e US $ 3,3 trilhões em 2007. No entanto, em tempos de crescimento lento, baixos retornos globais e desentendimento generalizado, o foco crescente no maior, mais lucrativo e menos transparente O mercado financeiro fora do centro das atenções da atenção pública não deve ser uma surpresa. Como eu enfatizei em outros lugares, a volatilidade neste mercado é alta e, em geral, as flutuações das taxas de câmbio são mais erráticas do que nas taxas de juros ou nos preços de outros instrumentos financeiros. Além disso, riscos e recompensas podem ser ainda maiores na negociação em moedas de mercados emergentes, conforme demonstram as crises financeiras passadas e atuais. O último pode oferecer uma explicação para o crescente número de moedas de mercado emergentes negociadas nos dias de hoje - e sua crescente exposição a crises financeiras enraizadas em outros lugares.
US $ 5,3 trilhões é um número impressionante, mas as estatísticas escondem o fato de que ainda não há informações sobre o verdadeiro volume de mercado e seu desenvolvimento. Como eu escrevi:
O mercado cambial é em grande parte uma quantidade desconhecida. ... A única fonte coerente de informação sobre os volumes do mercado é uma pesquisa realizada em abril de três em três anos pelos bancos centrais e autoridades monetárias de países com mercados de câmbio de grande e médio porte sob os auspícios do Banco de Pagamentos Internacionais. ... Solicita-se aos participantes que relatem todos os negócios que compõem o braço, o que significa negócios em que o revendedor é indiferente quanto à contraparte. Por exemplo, não incluídos são ofertas internas e promoções com outros escritórios da mesma instituição. Excluídos também são ofertas de grandes empresas que operam globalmente em redes corporativas privadas "ignorando" os bancos.
Além do relatório trienal, há pesquisas regionais mais freqüentes realizadas na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, mas os métodos diferem e os resultados não são comparáveis.
A pesquisa atual do BIS inclui 1.300 bancos e outros concessionários em 53 jurisdições. As mudanças na metodologia garantem uma cobertura mais completa dos mercados offshore. Além disso, uma repartição das contrapartes evidencia o papel das instituições financeiras que não informam. Estes últimos contribuíram mais para o crescimento do mercado e pela primeira vez superaram o grupo de revendedores:
Essas outras instituições financeiras incluem.
bancos menores que servem como clientes para os grandes bancos de relatórios; eles têm uma participação de mercado de 24%, a maior neste grupo;
investidores institucionais (11%);
fundos de hedge e empresas comerciais comerciais ou PTFs (11%), incluindo contrapartes que se especializam em negociação algorítmica e de alta freqüência (HFT);
instituições financeiras do setor oficial (bancos centrais, fundos soberanos ...), que representam 1% do mercado,
Os bancos ainda dominam a negociação, pois os comerciantes e os bancos que não informam juntos representam 63% do volume de negócios global. Além disso, os bancos que não informam se comportam de forma semelhante aos bancos de negociação da FX:
O total do volume de negócios cambial do banco não-declarador é de US $ 1.278 bilhões (comerciantes relatores: US $ 2.070 bilhões), dos quais.
US $ 606 bilhões, a maior participação, são swaps cambiais (comerciantes relatados: US $ 1.085 bilhões), seguidos por.
US $ 506 bilhões em transações spot (comerciantes relatores: US $ 675 bilhões) e.
US $ 95 bilhões em frente (concessionários relatores: US $ 182 bilhões).
Esta combinação de instrumentos "clássicos" com swaps dominantes, seguida de manchas, indica que, apesar da entrada de novos participantes e do surgimento de novos instrumentos e moedas, a natureza fundamental do mercado não mudou e ainda está ameaçando constantemente as economias de as moedas envolvidas. Como escrevi em outro lugar:
Ambos os pontos e os avançados são instrumentos alavancados. O retorno potencial de negócios não está em valores nocionais, mas em margens. Devido aos costumes estabelecidos, quando uma moeda é comprada ou vendida no local ou na frente, nenhuma conta é debitada ou creditada, isso não significa que o dinheiro realmente mude as mãos, até a liquidação, e é apenas a diferença, ou seja, o ganho ou perda, que tem que ser pago e resolvido. Em combinação com swaps forex, ambos os instrumentos oferecem um alto grau de flexibilidade e rentabilidade na tomada de posições, que é uma explicação para o tamanho do mercado:
Os negociantes que desejam manter uma posição aberta por um período de tempo curto indefinido compram ou vendem o ponto da moeda ou a frente e, em seguida, quando as expectativas não se cumprem com o tempo ou as perspectivas continuam a parecer favoráveis, prolongue a posição por um swap. Como o Banco de Liquidação Internacional uma vez colocou: ". ... os swaps de câmbio estrangeiros são muitas vezes iniciados para mover a data de entrega da moeda estrangeira originada de transações diretas ou diretas para um ponto mais ótimo no tempo. Ao manter os prazos de vencimento em menos de uma semana e renovar os swaps continuamente, os participantes do mercado maximizam sua flexibilidade ao reagir aos eventos do mercado ".
Tradicionalmente, esses instrumentos são meios diretos de apostar em taxas de câmbio. Nada mudou a este respeito. Os bancos ainda dominam o mercado, os swaps ainda dominam a negociação e o foco ainda está em vencimentos curtos: a Tabela 4 da pesquisa mostra que swaps de câmbio com vencimentos até 7 dias - que incluem swaps de muito curto prazo realizados como "amanhã / próximo dia "- ainda representam 70,1% dos swaps.
Há um mistério por que os participantes e atividades tradicionais neste mercado e seu papel como motor de crises financeiras são negligenciados por muitos observadores. Os meios de comunicação tendem a se concentrar nas atividades dos fundos de hedge, no comércio de alta freqüência e em outras questões paralelas, enquanto as operações lucrativas tradicionais dos bancos são incontestáveis ​​mesmo (e em particular) em tempos de turbulência.
Além dos riscos envolvidos para a moeda comum em dificuldade na Europa, dois aspectos suscitam preocupações crescentes. Um deles é a estabilidade financeira geral: os últimos números indicam que os bancos menores, que substituíram a participação decrescente de clientes não financeiros, agora se envolvem no mercado de maneira similar às maiores - em uma empresa que, devido a alta volatilidade e finas margens tradicionalmente é dito que exige grande força financeira. Se for bem sucedido, os resultados podem melhorar o desempenho geral. Caso contrário, o número de candidatos de resgate pode aumentar.
Outro motivo de preocupação é a forma como as moedas dos mercados emergentes são cada vez mais atraídas para os mercados visando a especulação em moeda estrangeira. Brasil e Índia estão atualmente pagando por suas fileiras nesta liga.
Parece que não foram aprendidas lições de crises anteriores. A próxima vez que os acordos do banco central e as intervenções cambiais falharem em "defender" ou "salvar" uma moeda, a seguinte última entrada na minha linha de tempo da crise EMS de 1993 pode ser lembrada:
2/3 de abril de 1994.
Da COLUMNA FT LEX: "Há uma franqueza refrescante sobre a admissão do Deutsche Bank de que não espera muito por meio do aumento de ganhos este ano. O salto de 23% no ano passado no lucro líquido do grupo deveu muito a fatores especiais que não serão facilmente repetidos ".
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Essa é uma boa dica especialmente para aqueles novos.
a blogosfera. Informações breves, mas muito precisas ... Obrigado.