sistema de negociação Vxx xiv
O sistema é uma das idéias comerciais mais interessantes que já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não requer.
você se torna um daytrader ou mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para cada alerta de comércio mais relatórios de status mensais.
sistema que não leva todo o seu tempo e permite que você dorme à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação no mercado de ações, negociação.
volatilidade ETNs é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda.
O sistema VXX Trading é uma excelente estratégia adicional para investidores de longo prazo e também é perfeito para as contas da IRA.
incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não troque com dinheiro que não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O VXX Trading System está disponível como um.
Assinatura anual por US $ 1.200 por ano.
O sistema de negociação na sua totalidade e irá ajudá-lo a entender os conceitos por trás do sistema, bem como as regras comerciais que.
descreva exatamente quando você deve entrar e sair das negociações VXX / XIV. O sistema VXX Trading é construído com um indicador proprietário que.
dá sinais de compra e venda. O VXX Trading System diretamente no software OptionVue 8 para habilitar os clientes OptionVue.
troque facilmente o sistema VXX por conta própria. No entanto, o software OptionVue 8 não é necessário para poder trocar esse sistema.
sistema de negociação Vxx xiv
Pesquisa, compreenda, implemente.
Assumimos que você tem familiaridade com os termos volatilidade, contango, atraso, VIX, VXX, XIV, SVXY e volatilidade ETN / ETF's. Nós também assumimos que você entende como o VXX ou o VIX são calculados. Se você não entende tudo o que acabei de listar, você ganhou a frente. Acesse o centro de aprendizado e aprenda sobre eles.
Todas as negociações 2018-2018.
Dê uma olhada em todos os negócios do ano passado.
Nossa Estratégia e Alocação.
Nossa estratégia usa preços de feeds ao vivo para calcular o Prêmio de Risco e medir a velocidade e a direção dos futuros VIX para determinar se deve estar em VXX, XIV / SVXY ou em dinheiro. A estratégia mantém a VIX / SVXY cerca de 70% do tempo, VXX 15% e dinheiro cerca de 15%. Tem uma redução de cerca de 32% e um ganho anualizado de mais de 100%. Lembre-se de que a volatilidade da negociação pode resultar em grandes remessas e pode limpar seu investimento. Portanto, você não deve investir mais de 10% de sua carteira em Volatilidade. Uma vez que temos um portfólio considerável, investimos o resto do portfólio em empresas bem administradas, como AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH e muitas outras pequenas e grandes empresas. Nunca possuímos mais de 7% em estoque único. Além disso, usamos opções, shorts e hedges para reduzir o risco de nossos investimentos.
Como trocar a volatilidade.
Existem dois tipos de negociações que você pode fazer em volatilidade: o VXX é exatamente o inverso XIV / SVXY, e há quatro fatores que tornam o XIV / SVXY subindo ou para baixo: o estado do Rendimento (contang / backwadration) e os VIX / VIX-futuros aumentam /diminuir.
1) Volatilidade longa: isso significa que você compra o VXX.
2) Volatilidade Curta: isso significa que você compra XIV, ou SVXY.
Tenha em mente que o VXX é o inverso exato do XIV / SVXY. Além disso, existem quatro fatores que aumentam ou diminuem o XIV / SVXY: aumento do nível de retorno do rolo (contango / backwardation) e VIX / VIX-futuros. Isso será discutido em detalhes na próxima seção.
Fatores que afetam o preço XIV / SVXY.
Você leu artigos, fez suas pesquisas e sente que tem uma compreensão geral da volatilidade. Agora, o maior desafio é traduzir a teoria subjacente em um algoritmo de computador que tira a emoção e aplica os seguintes fatores. Felizmente, nós fizemos isso para você, então você não precisa se preocupar com isso. Não só isso, mas testámos os nossos resultados com o nosso próprio dinheiro e extensos testes de volta. Nossa estratégia usa os seguintes fatores para tomar decisões sobre comprar ou vender.
1) O nível de atraso / contango afeta a avaliação XIV. Quanto mais você estiver no backwardation / contango, maior será a influência sobre a avaliação XIV.
2) O atraso com futuros crescentes (o VIX está subindo) faz com que o XIV desça rapidamente porque não só os futuros crescem, o que o influenciam diretamente, mas também o prêmio de risco está diminuindo em comparação com o risco real.
3) O atraso com preços futuros decrescentes (o VIX está indo para baixo) fará com que o XIV suba ou desça. Isso depende da força de cada um. No entanto, o retrocesso irá atuar como um vento de cabeça, pressionando o preço do XIV devido ao risco de queda do prémio em comparação com o risco real.
4) Contanto com o aumento dos preços futuros (VIX está subindo) fará com que o XIV suba ou desça dependendo da força de cada um. No entanto, contango atuará como um vento de cauda devido ao número de futuros de VIX que diminuem, o que aumentará o preço do SVXY.
5) Contangir com os preços futuros decrescentes (o VIX vai para baixo) aumentará o XIV, porque não só os preços futuros diminuem, mas também o número de contratos está diminuindo.
6) O preço do próprio VIX, VX1 (futuros do mês da frente) e VX2 (futuros do segundo mês). Se a volatilidade for alta, é provável que caia, se for muito baixo, provavelmente aumentará.
Se nada disso tivesse sentido. Nós fizemos um bom gráfico para você.
Estratégias alternativas de negociação de volatilidade.
Existem muitas outras estratégias de negociação de volatilidade, mas nós gostamos desses:
1- Índice inverso Buy-and-Hold.
Como resultado dos futuros VIX sendo principalmente em um estado de contango, se você tivesse comprado XIV ou SVXY, você teria feito mais de 50% ao ano nos últimos cinco anos. Isto é mesmo incluindo o colapso financeiro de 2008 e as crises do euro de 2018, onde a estratégia caiu cerca de 31%. No entanto, as reduções da estratégia podem atingir mais de 70%. Muitas pessoas podem não ter o estômago ou a paciência para esperar que seu portfólio se recupere depois de grandes remessas.
2- Contango / Backwardation.
Esta estratégia se resume a comprar XIV / SVXY quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.
Existem algumas maneiras de saber se o mercado está em contango. A maneira mais simples é olhar para a VIX Futures Term Structure no VIXCENTRAL. Você também pode calcular os futuros VIX primeiro e segundo mês para determinar se você está em um estado contango ou atrasado. Um simplesmente investe no XIV se VX1 VX2. Esta estratégia supera a compra e a retenção, especialmente se o mercado entrar em atraso por um período prolongado.
YellowPalace Back Testing Results 2018-2018 (2018-2018 trades reais)
Mais uma vez.
Você não deve assumir que qualquer estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira ou títulos podem ocorrer ao longo do tempo. Você deve escolher sua própria estratégia de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
Estratégia de negociação XIV / VXX.
* Os gráficos nesta seção são atualizados periodicamente, por isso, verifique novamente os últimos desenvolvimentos.
A introdução, há alguns anos, de vários produtos relacionados com a volatilidade, como o XIV, trouxe a oportunidade de fazer retornos de investimento de tamanho superior às classes de ativos tradicionais. Esses produtos, no entanto, são muito complicados e deixaram em seu rastro um cemitério de contas de negociação explodidas e investidores desapontados. Um olhar para um gráfico da ação de preço do XIV, uma vez que o lançamento da internet revelará o porquê:
Dependendo do momento de entrada e saída, os resultados podem variar de forma selvagem. Com a vantagem de 20/20 retrospectiva, podemos ver que o XIV foi um produto tremendamente bom para se manter durante o período estável do mercado do touro de 2018 até o final de 2018. Por outro lado, foi um desastre de derrubada do portfólio durante as desacelerações do mercado, como a crise da dívida européia em 2018, que colapsou mais de 70% e, mais recentemente, a correção do mercado de ações em agosto de 2018, onde perdeu 50% valor em uma semana.
Uma vez que ninguém pode acelerar os mercados com qualquer consistência no curto prazo, o XIV é tão imprevisível e perigoso para se manter por longos períodos de tempo.
O que fazemos aqui nas Estratégias de Negociação de Volatilidade é rastrear um conjunto extenso de indicadores de mercado que nos permitem participar na maioria, mas não todos os ganhos positivos no XIV, e, ao mesmo tempo, evitar a maioria, mas não todas as perdas negativas que experimenta . Concentramo-nos exclusivamente na gestão de riscos, examinando os sinais comerciais e apenas atuando sobre aqueles em que temos a maior convicção.
Não é difícil saber o que fazer durante os mercados de tendências fortes em qualquer direção. A maioria dos sistemas que comercializam o XIV concordará com esses sinais mais fortes. Nosso sucesso a longo prazo reside no nosso foco singular em mitigar o risco e evitar os sinais ambíguos que deixam muitos outros no lado errado do comércio. Como resultado, transformamos o passeio da montanha-russa do gráfico XIV acima em uma viagem pacífica no país.
Agora, aqui são os resultados da nossa estratégia de Volatilidade Tática do VTS:
Nossa extensa lista de indicadores está em frente, por isso, independentemente do que o mercado nos armazene nos próximos anos, estaremos prontos. Para uma pequena taxa de inscrição, você também pode participar do nosso sistema de negociação bem-sucedido.
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sistema de negociação Vxx xiv
Uma abordagem quantitativa para o lucro nos mercados mundiais de ações e futuros, a negociação de mercados como contadores de cartões profissionais estão jogando Blackjack ou jogadores de poker experientes estão jogando no Poker. A chave é ter as chances do seu lado e apostar em conformidade, sabendo o que, quando, onde, por que e quanto apostar em cada troca ou aposta.
Comentário diário - Enviado em quinta-feira, 30 de outubro de 2018, 10:17 PM GMT +1.
Volatilidade de negociação & # 8211; Algumas regularidades XIV e VXX (Ir).
Este é um seguimento (curto) para meus postagens anteriores Volatility Risk Premium - Volatilidade de Negociação (Parte I) para Volatility Risk Premium - Volatility de Negociação (Parte III), lidando com algumas regularidades intersting (ir) sobre o XIV ® (VelocityShares ETN Inverse VIX de curto prazo) e VXX ® (ETN de iPath ® S & P 500 VIX Short-Term Futures ™ ETN). Algum alimento para pensar durante o fim de semana.
A imagem I mostra a respectiva distribuição dos retornos que realizam o longo prazo XIV ® (VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN) e a negociação de longo XIV ® no evento (e enquanto) o S & amp; P 500 2 dias RSI fecha abaixo 5 ( assim chamado & # 8216; condições de sobrevenda & # 8217;) e acima de 95 (chamadas condições de sobrecompra). Não é de surpreender que os retornos sejam distorcidos à esquerda no caso de vender baixa volatilidade (longo XIV ®) quando o mercado já teve uma corrida forte (2 dias RSI & gt; 95). O contrário se aplica no caso de vender a volatilidade quando o mercado se vendeu (RSI e lt; 2 dias). Os retornos são (significativamente) distorcidos para a direita e XIV ® ganhou entre 1% e 5% em 4 de cada 10 ocorrências.
Imagem I & # 8211; Distribuição de Retornos (XIV)
A imagem II mostra a mediana (não a média, que é distorcida por outliers em ambos os lados) com relação ao dia da semana. O meu primeiro pensamento foi que deveria ser a sexta-feira, que mostra o maior ganho devido ao comportamento regular dos futuros VIX ® e VIX ® para fechar mais baixo antes do fim de semana. Muito errado & # 8230;
Imagem III & # 8211; Ganho / perda média com dia da semana.
A imagem II mostra a média (não média, que está novamente comprometida por outliers em ambos os lados) em relação aos dias de vencimento (futuros e opções VIX ®). Esta imagem dá uma boa impressão de que a retenção de longo prazo no VXX ® é um investimento tão ruim. Não surpreende que o XIV® seja muito bom nos últimos dois dias antes da expiração (os futuros VIX removem qualquer prêmio restante).
Imagem III & # 8211; Ganho / perda média com dias até a expiração.
Tenha uma semana lucrativa,
Divulgação: I & # 8217; am longo / curto VXX ®, VIX, RVX e EURO STOXX 50 futuros de volatilidade.
Observações: devido ao seu escopo conceitual & # 8211; e se não for explicitamente indicado de outra forma # 8211; , todos os modelos / configurações / estratégias não contabilizam o deslizamento, as taxas e os custos de transação, não contabilizam o retorno do caixa e / ou os juros sobre a margem, não use o dimensionamento da posição (por exemplo, Kelly, otimizado f) & # 8211; eles são sempre "# 8216; tudo em & # 8216; & # 8211; , não use alavancagem (por exemplo, ETFs alavancados), não utilize qualquer tipo de filtro de mercado anormal (por exemplo, em fases de mercado com volatilidade extremamente elevada), não use paradas de compra / venda intradiárias apenas (preços no final do dia) e modelos / configurações / estratégias não são "adaptativos" (não se adaptem às mudanças em curso nas condições do mercado, como os mercados de touro e urso). Os dados do índice (por exemplo, índice de caixa S & P 500) não contabilizam pagamentos de dividendos e pagamentos em dinheiro.
As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins estatísticos e informativos. Nada aqui deve ser interpretado ou considerado como um conselho de investimento personalizado ou para indicar ou implicar que os resultados passados são uma indicação do desempenho futuro. O autor deste site não é um conselheiro financeiro licenciado e não aceita nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência do conteúdo deste site ( s). Sob nenhuma circunstância, essa informação representa um conselho ou recomendação para comprar, vender ou manter qualquer segurança.
Posso ou não ocupar posições para mim, minha família e / ou clientes nos títulos mencionados aqui. As ações podem ter sido tomadas antes ou depois da apresentação da informação, e as opiniões expressas neste site estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
(Cortesia de dados da MetaStock e Pinnacle Data Corp., e para importação, teste, pesquisa e estatísticas de dados eu uso o MATLAB da MathWorks)
Comentários (1)
O último teste parece nunca ser publicado antes que eu pense. Excelente artigo como de costume, Frank.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Apreciação para & # 8230;
Se a informação fornecida for útil para o seu próprio negócio comercial, qualquer doação para o meu.
w / 18.30 no momento da redação, a diferença entre $ VIX e $ VSTOXX é próxima de seu limite de fechamento de todos os tempos de 19,90, publicado em 10/16/2008.
O $ VIX ganhou 48,33% ao longo da última semana. Desde 1/2/1990 houve 38 outras ocorrências com $ VIX ganhou & gt; 48% ao longo de 5 sessões.
Na sexta-feira, o iShares MSCI Brazil Capped ($ EWZ) fechou às 19.09, um mínimo de 11+ ano e seu nível mais baixo desde 11/08/2004.
Na sexta-feira, o Índice Russell 2000 ($ RUT) fechou em 1.046,20, um mínimo de 2+ ano e seu menor nível desde 10/09/2018.
Desde 1/1/2000, $ SPX 2 dias RSI fechado & lt; 1 em 30 ocorrências: Movimento médio ($ SPX) no dia seguinte: +/- 2,19% (22x acima, 8x para baixo); movimento médio: +/- 1,24%
Blogroll.
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Nossa Estratégia e Alocação.
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Como trocar a volatilidade.
Existem dois tipos de negociações que você pode fazer em volatilidade: o VXX é exatamente o inverso XIV / SVXY, e há quatro fatores que tornam o XIV / SVXY subindo ou para baixo: o estado do Rendimento (contang / backwadration) e os VIX / VIX-futuros aumentam /diminuir.
1) Volatilidade longa: isso significa que você compra o VXX.
2) Volatilidade Curta: isso significa que você compra XIV, ou SVXY.
Tenha em mente que o VXX é o inverso exato do XIV / SVXY. Além disso, existem quatro fatores que aumentam ou diminuem o XIV / SVXY: aumento do nível de retorno do rolo (contango / backwardation) e VIX / VIX-futuros. Isso será discutido em detalhes na próxima seção.
Fatores que afetam o preço XIV / SVXY.
Você leu artigos, fez suas pesquisas e sente que tem uma compreensão geral da volatilidade. Agora, o maior desafio é traduzir a teoria subjacente em um algoritmo de computador que tira a emoção e aplica os seguintes fatores. Felizmente, nós fizemos isso para você, então você não precisa se preocupar com isso. Não só isso, mas testámos os nossos resultados com o nosso próprio dinheiro e extensos testes de volta. Nossa estratégia usa os seguintes fatores para tomar decisões sobre comprar ou vender.
1) O nível de atraso / contango afeta a avaliação XIV. Quanto mais você estiver no backwardation / contango, maior será a influência sobre a avaliação XIV.
2) O atraso com futuros crescentes (o VIX está subindo) faz com que o XIV desça rapidamente porque não só os futuros crescem, o que o influenciam diretamente, mas também o prêmio de risco está diminuindo em comparação com o risco real.
3) O atraso com preços futuros decrescentes (o VIX está indo para baixo) fará com que o XIV suba ou desça. Isso depende da força de cada um. No entanto, o retrocesso irá atuar como um vento de cabeça, pressionando o preço do XIV devido ao risco de queda do prémio em comparação com o risco real.
4) Contanto com o aumento dos preços futuros (VIX está subindo) fará com que o XIV suba ou desça dependendo da força de cada um. No entanto, contango atuará como um vento de cauda devido ao número de futuros de VIX que diminuem, o que aumentará o preço do SVXY.
5) Contangir com os preços futuros decrescentes (o VIX vai para baixo) aumentará o XIV, porque não só os preços futuros diminuem, mas também o número de contratos está diminuindo.
6) O preço do próprio VIX, VX1 (futuros do mês da frente) e VX2 (futuros do segundo mês). Se a volatilidade for alta, é provável que caia, se for muito baixo, provavelmente aumentará.
Se nada disso tivesse sentido. Nós fizemos um bom gráfico para você.
Estratégias alternativas de negociação de volatilidade.
Existem muitas outras estratégias de negociação de volatilidade, mas nós gostamos desses:
1- Índice inverso Buy-and-Hold.
Como resultado dos futuros VIX sendo principalmente em um estado de contango, se você tivesse comprado XIV ou SVXY, você teria feito mais de 50% ao ano nos últimos cinco anos. Isto é mesmo incluindo o colapso financeiro de 2008 e as crises do euro de 2018, onde a estratégia caiu cerca de 31%. No entanto, as reduções da estratégia podem atingir mais de 70%. Muitas pessoas podem não ter o estômago ou a paciência para esperar que seu portfólio se recupere depois de grandes remessas.
2- Contango / Backwardation.
Esta estratégia se resume a comprar XIV / SVXY quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.
Existem algumas maneiras de saber se o mercado está em contango. A maneira mais simples é olhar para a VIX Futures Term Structure no VIXCENTRAL. Você também pode calcular os futuros VIX primeiro e segundo mês para determinar se você está em um estado contango ou atrasado. Um simplesmente investe no XIV se VX1 VX2. Esta estratégia supera a compra e a retenção, especialmente se o mercado entrar em atraso por um período prolongado.
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Mais uma vez.
Você não deve assumir que qualquer estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira ou títulos podem ocorrer ao longo do tempo. Você deve escolher sua própria estratégia de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
Estratégia de negociação XIV / VXX.
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A introdução, há alguns anos, de vários produtos relacionados com a volatilidade, como o XIV, trouxe a oportunidade de fazer retornos de investimento de tamanho superior às classes de ativos tradicionais. Esses produtos, no entanto, são muito complicados e deixaram em seu rastro um cemitério de contas de negociação explodidas e investidores desapontados. Um olhar para um gráfico da ação de preço do XIV, uma vez que o lançamento da internet revelará o porquê:
Dependendo do momento de entrada e saída, os resultados podem variar de forma selvagem. Com a vantagem de 20/20 retrospectiva, podemos ver que o XIV foi um produto tremendamente bom para se manter durante o período estável do mercado do touro de 2018 até o final de 2018. Por outro lado, foi um desastre de derrubada do portfólio durante as desacelerações do mercado, como a crise da dívida européia em 2018, que colapsou mais de 70% e, mais recentemente, a correção do mercado de ações em agosto de 2018, onde perdeu 50% valor em uma semana.
Uma vez que ninguém pode acelerar os mercados com qualquer consistência no curto prazo, o XIV é tão imprevisível e perigoso para se manter por longos períodos de tempo.
O que fazemos aqui nas Estratégias de Negociação de Volatilidade é rastrear um conjunto extenso de indicadores de mercado que nos permitem participar na maioria, mas não todos os ganhos positivos no XIV, e, ao mesmo tempo, evitar a maioria, mas não todas as perdas negativas que experimenta . Concentramo-nos exclusivamente na gestão de riscos, examinando os sinais comerciais e apenas atuando sobre aqueles em que temos a maior convicção.
Não é difícil saber o que fazer durante os mercados de tendências fortes em qualquer direção. A maioria dos sistemas que comercializam o XIV concordará com esses sinais mais fortes. Nosso sucesso a longo prazo reside no nosso foco singular em mitigar o risco e evitar os sinais ambíguos que deixam muitos outros no lado errado do comércio. Como resultado, transformamos o passeio da montanha-russa do gráfico XIV acima em uma viagem pacífica no país.
Agora, aqui são os resultados da nossa estratégia de Volatilidade Tática do VTS:
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